Конференция, организованная компанией SAS Россия/СНГ, прошла 20 мая 2014 г. и собрала более 80-ти представителей крупнейших российских финансовых институтов, среди которых - Банк России, Газпромбанк, УРАЛСИБ, Альфа-банк, Банк ВТБ, «Лето Банк», РОСБАНК, Райффайзенбанк и другие. Такой высокий интерес не случаен: в канун 2014 года ЦБ РФ представил для обсуждения «Основные подходы к регулированию и надзору за деятельностью системно значимых кредитных организаций», согласно которым в список таких банков попадало всего 14 кредитных учреждений. Вторая редакция Указания ЦБ РФ «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» предполагала расширение списка в несколько раз.
Центробанк, включая тот или иной финансовый институт в данный список, одновременно предъявляет к нему очень серьезные требования по регулированию и надзору за его деятельностью. Среди таких мер – усиление требований к управлению рисками и капиталом, в частности, требования к капитализации, ликвидности и другие. Стоящие перед банками задачи являются настолько важными и сложными, а сроки реализации – сжатыми (для многих требований – это вторая половина 2014 года и 2015 год), что их выполнение немыслимо без профессиональных аналитических ИТ-решений, – с этим согласились все участники конференции.
«После нескольких кризисов, пережитых мировой финансовой системой, регуляторы многих стран и банковское сообщество стали обращать самое серьезное внимание на контролирование деятельности финансовых институтов с целью предотвращения новых потрясений, – заявил Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ. – По заключению McKinsey&Company, сегодня длительный период стагнации завершен, и европейские банки активно развиваются, при этом за последнее время было существенно усилено регулирование в сфере управления рисками и капиталом. Россия начала процесс совершенствования риск-менеджмента несколько позже, чем другие страны Запада, но она двигается быстрее и имеет возможность применять новые технологии по управлению рисками и капиталом и тот ценный опыт, который уже накоплен зарубежными коллегами. В частности, компания SAS, клиентами которой являются ведущие банки мира, уже накопила достаточную экспертизу по реализации требований Базельского комитета, и мы готовы ее использовать и в России».
Рензо Траверсини (Renzo Traversini), Директор центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA/AP, сделал обзор регулирования системно значимых организаций во всем мире. Он сделал фокус на освещении основных положений 239-го Документа Базельского комитета «О принципах данных и отчетности по рискам», который стоит сейчас на повестке дня глобальных системно значимых банков. Главное требование директивы – предоставлять пользователям своевременную, полноценную и верную информацию о рисках, наилучшим образом соответствующую их потребностям, причем в удобной для получателя форме. Поэтому основной задачей для выполнения этого требования становится разработка действенных механизмов построения отчетов, а для этого нужны высокоэффективные аналитические инструменты.
Базельский комитет разработал 14 принципов для глобальных и локальных системно значимых банков, которые могут оказать влияние на всю мировую банковскую систему. Эти принципы предусматривают реализацию всеохватывающего управления и соответствующей инфраструктуры в банках, возможности сбора данных, принципы построения отчетов о рисках. Для их выполнения необходимо, в частности, решить важнейшую задачу управления данными в масштабах организации, обеспечив их качество, а для этого требуется тесное взаимодействие между различными бизнес-подразделениями банка, департаментами ИТ и управления рисками. Для предоставления регулятору оперативных отчетов в рамках BCBS 239 банкам также необходимо выполнить целый ряд требований к инструментам аналитики и визуализации данных, в частности, обеспечить моделирование в реальном времени. Гибкие и понятные правила позволят построить модели прогнозируемых транзакций и денежных потоков, быстро просчитать и увидеть последствия принимаемых решений для финансового портфеля; – эти и другие возможности, в конечном счете, не только позволяют банку выполнить требования регулятора, но и серьезно повышают его конкурентоспособность.
В соответствии с «Основными подходами к регулированию…», ЦБ РФ обязал системно значимые банки, начиная с 2015 года, соблюдать требования к качеству систем управления рисками и капиталом на основе внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК). Чтобы выполнить эти требования в срок, банки должны приступить к внедрению систем управления капиталом уже сегодня. Этому был посвящен доклад о лучших мировых практиках в области управления и планирования капитала, который сделал Мартим Роша (Martim Rocha), Главный консультант по бизнес-решениям центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA/AP. Он рассказал о решении SAS Capital Planning and Management, вобравшем в себя опыт лучших мировых проектов по управлению капиталом, которое было выпущено в январе 2014 года. Вместе с тем, доклад Рензо показал, что внедрение ВПОДК оказалось недостаточным, и Базельский комитет был вынужден в явном виде указывать требования к данным и отчетности по рискам, чтобы побудить банки к внедрению комплексных промышленных систем управления рисками и капиталом, таких как SAS Risk Management for Banking или SAS Capital Planning and Management.
Решение SAS Capital Planning and Management создает интегрированную и взаимосвязанную среду для планирования капитала, которая сводит воедино данные из банковских систем управления рисками и финансами. Решение объединяет данные и предоставляет специализированные формы для широкого круга пользователей, занятых в процессе планирования капиталовложений. Благодаря этому банки получают возможность оценить шансы своих различных стратегий на успех в долгосрочной перспективе, в том числе, в ряде стресс-сценариев. В решении тесно интегрированы функции управления рисками и финансами банка. Это позволяет не только упростить соблюдение ужесточающихся нормативных требований в области стресс-тестирования, но и применить механизмы управления рисками и планирования капитала в масштабах всей организации, что гарантирует весомые преимущества для бизнеса.
Юлия Середа, Вице-президент и Начальник департамента банковских рисков Газпромбанка, в своем выступлении рассказала о проекте по внедрению автоматизированного расчета взвешенных по риску активов (RWA). «Крупнейшие российские банки внедряют сегодня расчет RWA в рамках подготовки к получению статуса IRB для использования продвинутого подхода. В Газпромбанке с этой целью в результате проведенного тендера было выбрано решение SAS Credit Management for Banking, и в 2013 году проект вступил в активную фазу. Он включает в себя внедрение расчетов RWA на основе как стандартизированного подхода, так и подхода на основе внутренних рейтингов. Первая часть проекта завершена, вторую мы планируем завершить до конца 2014 года. В проекте задействовано большое количество подразделений банка, которые являются владельцами ИТ-систем и, следовательно, источниками данных для расчета RWA, поэтому важно уделить особое внимание обеспечению качества данных». Выступление Юлии Середы отличалось практической направленностью и вызвало особый интерес участников.
Важность поднятой темы отметили и гости мероприятия. «Тема конференции очень актуальна для России, ведь сейчас Центральный Банк интенсивно внедряет стандарты Базель II и Базель III – выборочно для банков, которые готовы перейти на продвинутые подходы расчета кредитного риска, и системно значимых банков, требования к которым будут предъявляться в первую очередь. В связи с этим банки сталкиваются с проблемой агрегации данных, расчета показателей, нового вида аналитического учета данных и подготовки отчетности, соответствующей требованиям ЦБ, – прокомментировал значимость темы конференции Михаил Бухтин, начальник управления моделирования рисков департамента банковского регулирования Банка России. – В ближайшие несколько месяцев ЦБ опубликует ряд нормативных документов по управлению капиталом и рисками, и в течение одного-двух лет банки должны будут внедрить у себя эту систему. Без ИТ-платформы, вручную, сделать это практически невозможно. Поэтому решения, предлагаемые SAS, станут очень полезным подспорьем для банков».
Поддержал коллегу и Вячеслав Благирев, бизнес-партнер по технологиям Банка «Открытие»: «Популяризация темы внедрения Базеля очень важна в России, поскольку, на мой взгляд, понимание потенциальных возможностей и специфики этой методологии еще недостаточно четко и однозначно сформировалось в банковской среде. Наверное, может показаться, что подобные мероприятия похожи на заседания клуба профессионалов-шахматистов или физиков-ядерщиков, потому что достаточно узкий круг людей понимает, о чем идет речь. Но это не так. Мы признательны компании SAS за то, что она помогает расширить понимание методик управления капиталом и риском, привлекая зарубежных экспертов и проводя такие мероприятия по обмену опытом».
Компания SAS, являясь признанным лидером в области управления рисками по оценкам аналитиков Chartis, IDC, Aite и других независимых агентств, успешно помогает системно значимым банкам выполнить требования регуляторов. Для этих целей она предлагает целый пакет решений для управления всеми видами рисков (SAS Risk Management for Banking), управления корпоративными данными и обеспечения их качества (SAS Data Governance, SAS Data Quality), высокоскоростных вычислений (SAS High Performance Risk) и визуализации данных (SAS Visual Analytics).
Справочная информация
Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.
Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 13,7 тыс. сотрудников. В течение 38 лет годовой доход SAS постоянно возрастал и в 2013 г. достиг 3,02 млрд долларов. Клиентами SAS являются более 70 тысяч организаций в 139 странах мира. Среди них – 91 компания из первой сотни лидеров, включенных в список «2013 FORTUNE Global 500®». По данным IDC за 2013 год, SAS занимает более 36% мирового рынка углубленной аналитики.
В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), РЖД, «Аэрофлот», крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора, государственные организации.
В декабре 2013 г. компания SAS была включена в тройку лидеров международного рейтинга «Лучшие работодатели, Россия» по итогам исследования «Best Employers Study», проведенного компанией Axes Management по методике и при участии Aon Hewitt.
Подробная информация - на веб-сайте компании: http://www.sas.com/russia.