Банки, которые комплексно подходят к управлению рисками, получают серьезное сокращение убытков от реализации операционного риска, которое, по данным компании SAS, может достигать до 15%. Кроме того, в силу того, что после проверок ЦБ и своевременной сдачи отчетности банки смогут перейти на продвинутый подход к расчету капитала, экономия капитала может составлять до 50%. К таким выводам пришли участники бизнес-завтрака «Новые требования Банка России к системе управления операционными рисками», который организовала компания SAS.

Мероприятие, прошедшее в Москве 17 сентября, объединило представителей банковского сообщества для обсуждения новых требований Банка России, которые
предполагают принципиально иной подход к оценке операционного риска для целей расчета норматива достаточности капитала. Участники рынка ожидают, что изменения вступят в силу еще до нового года и существенно повлияют на капитал организаций.

Проект Положения Банка России о внедрении нового стандартизованного подхода «Базеля III» к оценке операционного риска для расчетов нормативов достаточности капитала, был выпущен в сентябре 2018 года, после чего обсуждался совместно с банковским сообществом, обновлялся и сейчас готов к вступлению в силу. Это Положение ужесточает требования регулятора к оценке рисков – если раньше точные критерии по их управлению не были сформулированы, то теперь созданы четкие регламенты и процедуры, а также унифицированы подходы к риск-менеджменту по всему рынку. Эксперты ожидают, что ЦБ продолжит регламентировать и унифицировать подходы, так как это задает единые правила работы и стабилизирует банковскую систему в целом. Поэтому банкам важно выстроить эффективную систему управления операционным риском, которая удовлетворит требования регулятора и позволит быстрее адаптироваться к нововведениям в регулировании.

За прошедший год банки сумели привести свои базы данных в соответствие к новым подходам, однако не везде это сделано в полной мере. В ходе обсуждения Положения выяснилось, что полностью им отвечают базы данных только в 37% банков, а в 63% достигнуто лишь частичное соответствие. Представители половины этих банков заявили, что для устранения несоответствий им потребуется не более года, а 46% отметили, что на это им понадобится от одного года до трех лет.

Положение Банка России могут вступить в силу гораздо раньше, поэтому компания SAS в ходе бизнес-завтрака представила комплексное решение SAS GCM, которое может помочь банкам оперативно привести систему управления рисками в соответствие с новыми требованиями Банка России. Оно позволяет создать консолидированную платформу для объединения данных, оценки и отчетности. В результате банк получает полный цикл управления операционным риском с отображением связей между различными инструментами, а также интерактивную отчетность по всей организации для проактивного мониторинга и принятия решения в любой момент.

«Внимание со стороны регулятора растет – принципиально меняются требования к системе управления операционным рискам, к ведению базы событий, к риску информационной безопасности, к риску информационных систем. Затрагиваются практически все аспекты управления рисками, поэтому банкам необходимо подходить к построению этих процессов комплексно, меняя не только базу событий, но и создавая набор инструментов для эффективного риск-менеджмента. Компания SAS обладает огромным опытом в этой области и готова оказать всестороннюю поддержку в решении этой задачи», – говорит Надежда Ермохина, старший консультант по решениям для риск-менеджмента SAS Россия/СНГ.