Российский разработчик систем риск-ориентированного управления банком - компания Intersoft Lab - продемонстрировала потенциал приложения «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов кредитного и рыночного рисков, процентного риска банковской книги, риска ликвидности, а также стресс-тестирования достаточности капитала. Это первое отечественное решение для автоматизации комплекса задач риск-менеджмента, функционирующее на основе финансового хранилища данных.
«Прогнозирование и моделирование» - центральное приложение RCPM-платформы «Контур», отвечающее за ИТ-поддержку процессов управления прибыльностью и рисками. Приложение включает универсальную машину прогнозирования и пакет прикладных шаблонов, которые помогают быстро сконфигурировать приложение для практического применения разными подразделениями внутри банка: финансовой службой, блоком управления рисками, казначейством, департаментом отчетности и др.
Для демонстрации прикладного потенциала ПО Intersoft Lab настроила на базе приложения «Прогнозирование и моделирование» решение для поддержки внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в банке. С его помощью можно выполнять:
1. стресс-тестирование экономического капитала в кризисных ситуациях и оценку его достаточности по внутренним процедурам банка,
2. прогнозирование нормативов достаточности капитала Н1.1, Н1.2, Н1.0,
3. оценку рентабельность капитала под риском (RAROС, Risk-adjusted return on capital),
4. моделирование экономического капитала, нормативов достаточности капитала и RAROC
по единым историческим и гипотетическим стресс-сценариям.
Особенность решения в том, что в рамках задачи оценки достаточности капитала выполняется прогнозирование всех значимых видов рисков, включая кредитный и рыночный риск, процентный риск банковской книги, риск ликвидности и операционный риск. Для каждого риска прогнозируются ожидаемые потери, определяющие нагрузку на регуляторный капитал, и непредвиденные потери, формирующие экономический капитал.
Решение для стресс-тестирования достаточности капитала демонстрирует возможности настройки приложения «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов основных видов рисков.
Валерий Чаусов, генеральный директор Intersoft Lab:
«До недавнего времени риск-службы банков могли выбрать либо отечественные standalone модули для оценки отдельных видов рисков, реализованные на транзакционных платформах, либо западные инструментальные системы для расчетов и прогнозирования на базе хранилищ данных. Приложение «Прогнозирование и моделирование» в составе платформы «Контур» - пожалуй, первая отечественная прикладная разработка для хранилища данных, обеспечивающая автоматизацию комплекса задач риск-менеджмента. Стресс-тестирование капитала – только одна из задач, которая может быть решена с помощью приложения. Она наглядно показывает возможности ПО для оценки и прогнозирования конкретных видов рисков с использованием различных вычислительных методов и для создания более сложных, комплексных решений».
Intersoft Lab – отечественный поставщик консультационных услуг и ИТ-решений в области управления эффективностью бизнеса для кредитных организаций. За 20 лет успешно реализовано более 250 проектов в крупных банках России и СНГ: построение хранилищ данных, постановка и автоматизация финансового планирования и бюджетирования, управления прибыльностью, подготовка финансовой и управленческой отчетности, отчетности для Банка России и налоговой отчетности. Intersoft Lab – лидер среди поставщиков CPM-систем для российских банков с долей рынка 43 %. Флагманский продукт компании – RCPM-платформа «Контур» на основе финансового хранилища данных.
www.iso.ru